Як пройти челендж пропфірми: ризик на угоду, просадка і математика, яку варто знати до першої угоди

Більшість челенджів на пропах зливають не тому, що в трейдера погана стратегія. Їх зливають через математику ризику, яку ніхто не порахував до першої угоди. Правила челенджу схожі в більшості фірм: ціль по прибутку, денний ліміт збитку, загальний ліміт збитку і часто мінімальна кількість торгових днів. Точні цифри різняться, тому завжди перечитуй умови своєї фірми. Нижче розберемо логіку на типових значеннях: 5% денний ліміт і 10% загальний. Скільки стопів поспіль витримає рахунок Це перше, що варто порахувати. Не «скільки я можу заробити», а «скільки разів поспіль я можу помилитись». Ризик на угоду Стопів до денного ліміту 5% Стопів до загального ліміту 10% 0.25% 20 40 0.5% 10 20 1% 5 10 2% 2–3 5 При ризику 2% п'ять стопів поспіль закривають челендж. П'ять стопів поспіль трапляються навіть у дуже хороших стратегій. Якщо твій win rate 45%, серія з п'яти мінусів за кілька сотень угод майже гарантована. При ризику 0.5% у тебе є запас у двадцять стопів. Це вже не лотерея, а робота. Ціль не змінює математику Якщо ціль челенджу 8–10%, дуже хочеться ризикувати більше, щоб дійти швидше. Але швидше дійти можна і до ліміту збитку. Серія стопів не питає, скільки днів лишилось. Скільки угод потрібно до цілі Друге питання: скільки угод знадобиться, щоб дійти до цілі. Тут потрібне твоє очікування в R, тобто середній результат угоди. Якщо не знаєш, що це, почни зі статті про R-мультиплікатор/uk/blog/shcho-take-r-multyplikator. Приклад: очікування +0.3R на угоду, ризик 0.5%. Одна угода в середньому дає 0.15% рахунку. До цілі 8% потрібно приблизно 53 угоди. Здається, багато. Але якщо підняти ризик до 2%, до цілі буде 13–14 угод, а до загального ліміту всього п'ять стопів поспіль. Ти не прискорюєш челендж, ти робиш його азартною грою. Звідси практичне правило: спершу обери ризик, при якому серія стопів не вбиває рахунок, потім рахуй, скільки угод потрібно, і тільки потім думай про терміни. Більшість фірм зараз не обмежує час на проходження або дає його із запасом. Статична і трейлінгова просадка Друга річ, яку потрібно знати до першої угоди, це як рахується загальний ліміт. Статична просадка. Межа фіксована від початкового балансу. Рахунок $100 000, ліміт 10%: межа завжди на $90 000, скільки б ти не заробив. Заробив $4 000? Тепер у тебе запас $14 000. Трейлінгова просадка. Межа рухається за максимумом балансу. Заробив $4 000, баланс $104 000, межа піднялась до $94 000. Запас лишився ті самі $10 000. Якщо потім рахунок повернеться на $96 900, як на графіку, із трейлінгом ти вже за крок до межі, хоча стартовий баланс ще майже не зачеплений. Деталі різняться: у когось трейлінг рахується по закритому балансу, у когось по еквіті з відкритими угодами, а в когось зупиняється на стартовому балансі. Прочитай цей пункт правил двічі. Денний ліміт і відкриті угоди Денний ліміт у багатьох фірм рахується з еквіті, тобто з урахуванням плаваючого збитку відкритих угод. Це означає, що правило можна порушити, навіть не закривши жодної угоди в мінус: достатньо, щоб відкриті позиції на мить просіли за ліміт. Два наслідки: Не тримай кілька корельованих угод одночасно. Три лонги по EURUSD, GBPUSD і AUDUSD це майже одна угода з потрійним ризиком. Рахуй ризик від того, звідки стартує день. Якщо день почався після плюсової угоди, ліміт у багатьох фірм рахується від балансу на початок дня, а не від поточного. Що допомагає пройти Фіксований ризик на угоду і калькулятор позиції перед кожним входом. У The Edge він вбудований: обираєш рахунок, ставиш вхід і стоп, і бачиш лот. Денний стоп нижче ліміту фірми. Якщо ліміт 5%, закривай день на −2% сам. Тоді один поганий день не закриває челендж. Список сетапів. Торгуєш тільки те, що записано. Угоди поза списком найдорожчі, і журнал це покаже. Журнал з першої угоди. Щоб після злитого челенджу знати, чому він злився, а не просто купувати наступний. На картці рахунку в The Edge видно, скільки лишилось до цілі і скільки до межі просадки. Угоди з MT5 підтягуються самі, тому статистика по челенджу збирається без ручної роботи. Коротко Спершу рахуй, скільки стопів поспіль витримає рахунок. Менше 10 це занадто ризиковано. Для більшості трейдерів робочий ризик на челенджі 0.25–0.5% на угоду. Кількість угод до цілі залежить від очікування в R, а не від бажання пройти за тиждень. Дізнайся, статична в тебе просадка чи трейлінгова, і як рахується денний ліміт. Став собі денний стоп нижче ліміту фірми. І найважливіше: більшість злитих челенджів починаються з однієї угоди після стопа, зробленої на емоціях. Про це наступна стаття: скільки коштує тільт і як його порахувати/uk/blog/tsina-tiltu.