R-мультиплікатор: чому один показник чесніший за долари

Два трейдери заробили по $300 за угоду. Хто з них торгував краще? З цієї інформації відповісти неможливо. І саме тому результат у доларах погано підходить для оцінки своєї торгівлі. Для цього є R. Що таке R R це розмір твого ризику в угоді. Відстань від входу до стопа, виражена в грошах. Якщо ти ризикуєш $100, то 1R = $100. Результат угоди в R показує, скільки ризиків ти заробив або втратив: закрився по стопу: −1R; забрав у три рази більше, ніж ризикував: +3R; вийшов у беззбиток: 0R. Формула проста: R = результат у грошах / сума ризику. Або через ціни для лонга: ціна виходу − ціна входу / ціна входу − стоп. Для шорта знаки навпаки. Чому долари брешуть Повернімось до двох трейдерів. Трейдер A на рахунку $10 000 ризикнув $100 і забрав $300. Це +3R: хороша угода з нормальним співвідношенням ризику і прибутку. Трейдер B на рахунку $100 000 ризикнув $2 000 і забрав ті самі $300. Це +0.15R. Він поставив на кін суму, майже в сім разів більшу за прибуток. Кілька таких «прибуткових» угод, і перший стоп знищить усе зароблене. Долари залежать від розміру рахунку і лота. R від них не залежить. Тому тільки в R можна чесно порівняти: угоду на демо з угодою на реальному рахунку; угоду з лотом 0.5 з угодою з лотом 2; себе в березні із собою у вересні, навіть якщо розмір рахунку змінився; результати на різних пропах із різними розмірами челенджу. Як за R оцінити стратегію Коли всі угоди записані в R, з'являється головне число: очікування, тобто середній результат угоди в R. Очікування = win rate × середній плюс − частка мінусів × середній мінус Приклад: win rate 40%, середній плюс 2.5R, середній мінус 1R. 0.4 × 2.5 − 0.6 × 1 = 1.0 − 0.6 = +0.4R на угоду. Зверни увагу: win rate тут нижче 50%, і стратегія все одно в плюсі. Більшість угод збиткові, але плюсові угоди в середньому в два з половиною рази більші за мінусові. За 40 угод це в середньому +16R, а при ризику 1% близько +16% до рахунку. Зверни увагу й на форму кривої: навіть у плюсовій стратегії бувають довгі відрізки вниз. І навпаки: win rate 70% не гарантує нічого, якщо середній плюс 0.3R, а стоп щоразу повний. Тому дивитись на win rate окремо від R безглуздо. Не пересувай стоп R працює, тільки якщо стоп чесний. Якщо ти відсуваєш стоп, коли ціна йде проти тебе, твій «−1R» насправді −2R чи −3R, і вся статистика перестає щось означати. Що робити з R далі Коли угоди записані в R, журнал починає відповідати на справжні питання: Який сетап дає найбільше R? Можливо, половину результату приносить один сетап, а решта крутить нуль. Скільки R ти втрачаєш на угодах поза планом? Зазвичай це найшвидший спосіб покращити результат, нічого не міняючи в стратегії. Яка сесія твоя? Сума R по Азії, Лондону і Нью-Йорку часто сильно відрізняється. Скільки коштує тільт? Сума R угод, відкритих на емоціях. Про це окрема стаття: скільки коштує тільт/uk/blog/tsina-tiltu. The Edge рахує R для кожної угоди автоматично: від ризику, стопа і розміру рахунку, який ти вказуєш у налаштуваннях. Статистика в аналітиці теж уся в R. Коротко 1R = сума, яку ти ризикуєш в угоді. Результат у R = прибуток або збиток / ризик. R не залежить від розміру рахунку і лота, тому ним можна чесно порівнювати угоди. Головне число стратегії це очікування в R, а не win rate. R чесний тільки тоді, коли стоп не пересувається. Якщо ти проходиш челендж на пропі, R стає ще важливішим: там ризик жорстко обмежений правилами просадки. Як це порахувати, ми розібрали в статті як пройти челендж пропфірми/uk/blog/yak-proyty-chelendzh-propfirmy.